コロナショック VIXで280万円損しました・・・

GMOクリック証券のCFD 米国VIで280万円損しました。

内省の意味を込めて、今回記事としてまとめようと思います。

どうぞ笑ってやってください。

VIXは儲かる

VIXは変動幅が大きいため、VIXショックのときに痛い思いをした過去があります。(VIXショックはこちらを参照してください)

それの経験踏まえ、直近のVIXトレードは下記の戦略を取りトレードを行っていました。

  1. 売建玉を保有するときはロスカットレートがVIX 60まで耐えられるよう保有数を調整する。
  2. VIXは必ず15~20のレンジに戻るという仮定のもと、20付近で売建玉を形成する。

1,2を守りながら順調に利益を伸ばしていました。

そう、今回のコロナショックが起きるまでは。

コロナショックでロスカットにあった

“ロスカットレートがVIX 60まで耐えられる”

100年の1度と呼ばれるリーマンショック級の変動が起きない限りロスカットされません。

今回も70枚を平均18.20付近で売っていました。

そして2020年3月12日22時53分、ロスカットに会いました。

何が起きたか時系列でまとめてみます。

  • 3/10: 前日のニューヨーク州の緊急事態宣言により、時間外でS&Pが5%を超える下落しサーキットブレーカーが発動、サーキットブレーカー発動中にVIXが53を超える。この53がコロナショックの頂点と考え、ロスカットレートを56に変更する。
  • 3/11: VIX自体はトランプの経済対策の期待もあり、46.46で取引を終える
  • 3/12: 運命の日。ロールオーバーの日でもあった。直近の荒相場でもちろんバックワーデーション状態となっており、売建てに-7.36の価格調整が入る。つまり、ロスカットレートが48.64に変更される。

    VIX先物の価格。見事なバックワーデーションです。

    相場はトランプの演説でEUからの渡航制限、具体的でない給与減税策が発表される。ネガティブインパクトが具体的なのに、ポジティブインパクトが不明瞭のためもちろん株価は下落、再び時間外でS&Pが5%を超える下落しサーキットブレーカーが発動、VIXが42付近まで上昇する。S&Pの時間ない取引が開始された22:30から数分後、S&Pが7%の下落、VIXは45.5付近まで上昇する。S&Pが7%下落したため、S&PもVIXも取引が停止される。そして15分後取引が再開された際、VIXが49.42で取引が再開、ロスカットレートが48.64であったため49.42で強制執行される。そして280万円の損失が確定する。

反省点は…①ルールを破りロスカットレートを下げてしまったこと、②コロナショックがここまで大事になるとは思っていなかったことの2つです。

とくに、たらればですが、①を守っていれば取引再開時に強制執行されず、49.42をつけたあとは下がっていったのでロスカットにもあっていないはずでした。もしこの後にVIXが49.42を超えることがなければ、ショック以外の何物でもありません。

過去800万円ほどの損を出したことがあるので、手持ちの資産は半分になってしまいましたが、人生が終わりということでもないので引き続き頑張っていこうと思います。

やはりVIXはシステマチックにトレードするのが一番だと思いうので、今度自動売買ツールを作成します。VIXの自動売買ツールについては別途投稿したいと思います。

それでは皆さん、冷徹なトレードを楽しみましょう。

 

VIX

Posted by rv